Backtrader

平台定位与功能概述
Backtrader 是一个基于 Python 的开源量化回测框架，主要用于金融策略研究、数据可视化与历史回测模拟。通过极简的 API 接口和面向对象设计，用户可快速构建完整的策略回测流程。

核心架构与模块组成
框架包含数据读取模块、策略类（Strategy）、指标系统（Indicator）、交易执行（Broker）、订单管理（Order）、回测引擎（Cerebro）等核心组件，支持多策略、多资产、多周期同步运行。

策略开发与指标扩展能力
用户可自定义技术指标（如 EMA、MACD、布林带等），编写复合条件的交易逻辑，实现跨品种策略、择时模型、多因子选股与风险控制模型。策略可自动调用历史数据进行逐K线回测与可视化。

模拟环境与交易接口兼容性
Backtrader 支持模拟账户、滑点/佣金建模、资金曲线统计等功能。虽然本身不包含实盘交易功能，但可与 Interactive Brokers（IB）、CCXT 等库集成，实现模拟与实盘切换。

应用场景与社区生态
广泛用于量化初学者入门、金融教学、学术研究与策略原型验证等场景。其 GitHub 社区活跃，文档完善，并有多个中文教程、可视化插件与扩展工具，适合作为量化平台的第一步。